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サヤ取りブログ

サンプリング期間と確率

週末は、家族でディズニーランドに行ってきました。

ちょうど隅田川の花火大会と同じ日だった事や
暑い日だったこともあって
敬遠した人が多かったようで、思ったよりは空いてました。

朝から、夜の最後まで、満喫してきました。

 

しばらくは浦安住民からは遠ざかってしまうので
だいぶディズニーランドも遊びに行きましたが
これでしばらくは行けなくなってしまいます。

 

今日の夜に、名古屋でのサヤ取りセミナーのご案内を致します。

名古屋の方、楽しみにしててください。

 

■ サンプリング期間と確率

 

株式投資やFXなどの、短期売買となるトレードは
基本的には統計学に基づいて優位なやり方でトレードするのが
一般的なやり方となっています。

 

企業業績を見て投資したりするのは
あくまで長期的な視点の見方であって
短期的な売買であれば、単純に株価そのものを見極め
確率的な有利なやり方でトレードします。

確率の話なので、100%勝てるというものではなく
勝ったり負けたりを繰り返しながらも
最終的には利益が見込めるというものです。

 

確率的に有利があるというのを検証するために
良くバックテストという手法が使われます。

これから、過去の株価の動きを当てはめてみて
一定のルールで儲かったかどうかをシミュレーションし
それを将来の動きにも当てはめてみるというものです。

バックテストそのものは、非常に有効な手法ですので
多くの方が採用して、優位性のある方法を探しています。

 

サヤ取りでも同じですが、今から過去を振り返ってみて
過去の株価やサヤの動きで、利益が出ているかどうか?
を見ていくのですが

このときに問題になるのは、どこまで遡るのか?
ということです。

期間の問題については、サヤ取りでも良く質問を受ける内容です。

 

例えば、6ヶ月、1年という2つの期間があった場合に
どちらの期間をとった方が良いのでしょうか?

ちょっと考えて見てください。





 

答えは、統計学的には、期間は長い方がデータの信頼性が高いと言えます。

6ヶ月よりも1年、1年よりも2年、2年よりも5年

ずっと昔に遡っても、儲かるルールであれば信頼性が高いのは
感覚的にも理解できると思います。

 

ただし、ひとつ問題があるのは、あまり長い期間とると
優位な投資ルールの数は減っていくと言うことです。

 

6ヶ月では、良さそうなルールだったとしても
2年という期間でみると、実は負けのルールだったりします。

最終的には、50%に収束するのではないか?とも言われます。

 

データの信頼性が高まるからといって
やたらと長い期間を取れば良いかといえば
必ずしも、そうとは言えない面があります。

あまりに長い期間をとると、震災の影響やリーマンショックなど
株価の劇的な変動があった期間が含まれることになり
それが異常値として表れてしまうこともあります。

 

ひとくちに期間の取り方といっても
その時の相場の状況などによって判断するのが良いと思いますので
基本は長めの期間をとりつつも、臨機応変に対応していきましょう。

 

■■ 世界市況の様子 ■■

 

先週末、27日のアメリカ市場は
ECBが追加刺激対策を打ち出すとの見方から
買い優勢となりました。

ECBの追加支援の内容は出ていませんが
スペインの国債買い入れなどが期待されています。

これを受けて、ダウ平均は急上昇し
終値は、187ドル高の13,075ドルと
13,000ドルを回復してきました。

何か不安材料が出るとジワジワと下落し
ECBなどの追加対策が出てくると
急激に反発するというサイクルを繰り返しています。

この流れで持ちこたえられるのも限界がありそうですが
今はユーロを守るために必死です。

FOMCがありますが、雇用統計発表を前にして動きがあるかどうか。
今回のFOMCは見極めのため見送りという意見が多いです。

 

また、今日はギリシャ連立与党が財政緊縮案に合意し
年金・賃金の引き下げについての協議が継続されます。

ギリシャ事情も、一時は心配されましたが
良い方向に向かいつつあるようです。

ユーロの動きも安定しており
今日は1ユーロ96円台での取引でした。

 

■■ 日本市況の様子 ■■

 

週明けの日本市場も好調が続いています。
アメリカ相場が強かった事が好感されています。

日経平均株価の終値は、68円高の8,635円と
これで3営業日連続での上昇となっています。

寄り付きこそは堅調な動きを見せましたが
今日発表になった6月の鉱工業生産指数が予想に届かず
また、FOMCやECB理事会待ちでの動きで
上値追いの展開とはなりませんでした。

今年は一方的に動く、レンジ相場が続きます。
あまり過去の年にはない株価の動きを呈しています。

 

個別企業の決算が続いていますので
決算内容に応じて、ここの銘柄にも動きが見られます。

 

■■ 今日のピックアップ ■■

 

日本企業の決算発表から、いくつかピックアップ致します。

オリエンタルランドは、4月~6月期の売上が
前年同期比80%増の874億円、営業損益は168億円の黒字となりました。

昨年は、震災の影響で営業を自粛したため
大きく売上が落ち込んでいましたが
今年はV字回復を果たしています。
当初の計画をも上回る数字です。

 

JR東日本も、営業利益が1259億円と前年同期比61%増となりました。
こちらも震災関連で落ち込んでいたところが回復しています。

 

三井住友FGも決算発表しています。

4月~6月期の連結当期利益は、43%減の1179億円と
数字は低くなったものの、ほぼ予想通りの内容です。
保有株式の消却と、不良債権の損失が大きいようです。

 

半導体関連は厳しいようで、東京エレクトロンが
通期の見通しも下方修正しています。
300億円の黒字から、140億円の黒字へと約半減です。

 

他にもたくさんの決算発表が出ていますので
それぞれ内容をご確認いただければと思います。

総じて言えば、やや厳しいところが多いようです。
今の不透明な経済状況では、通期の見通しもあまり意味をなさず
参考程度の材料にしかならない感じもします。

 

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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

[7/18 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4021 日産化 806 804 0.25%
買 6367 ダイキン 2,068 2,128 2.90%
利益率 3.15%

今週も利益拡大の動きです。
ばっちりと、サヤ縮小のトレンドに乗ってきました。

この調子で行けそうだったら、利益確定できそうです。

 

[7/18 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9735 セコム 3,715 3,650 1.75%
買 5108 ブリヂストン 1,757 1,779 1.25%
利益率 3.00%

こちらも、大きくサヤ縮小して、利益拡大しています。
ピンチのところから、かなり戻してきました。

サヤチャート的には、かなり戻っているので
残り2%が取れるかどうかの方が心配です。

 

[7/24 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4041 日曹達 326 322 1.23%
買 2501 サッポロHD 242 243 0.41%
利益率 1.64%

少しだけサヤ拡大しています。
ほとんど動きていない、誤差程度の動きです。

サヤの動き的には、あまり良く感じではないので
ここからの挽回に期待しています。

 

[7/26 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9020 JR東日本 4,960 5,090 -2.62%
買 5108 ブリヂストン 1,677 1,779 6.08%
利益率 3.46%

こちらのペアは、サヤ縮小しています。
あと1.5%くらいで、利益確定というところまできました。

短期間で結構動いていますが、良い形になっています。
利益確定まで行けそうな感じになってきています。

 

■■ 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、良い動きです。
久しぶりに、ポートフォリオ全体で10%の利益幅を超えています。

この調子で、少しずつ利益幅を増やしてもらって
一気に利益確定といきたいところです。

 

7月も明日で最後となります。
引き続き、がんばっていきましょう。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、またあした~

 

2012年7月30日
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