バックテストの意味

できるだけ高い確度で利益をあげたいというのは
誰もが願うところです。

サヤ取りは、確率論に沿った投資手法です。

統計学上、できるだけ確度の高いところで仕掛けて
何度も繰り返し投資していけば、利益が残るという方法。

一般的には、このような言葉で説明ができるのですが
綺麗にこれを証明するというのは、実はかなりの至難の業です。

サヤ取りに限らずではありますが
確実に儲かることを証明するのと同じことで
現実に実現可能な方法を証明するのは難しい事なのです。

トレードする人は、過去のバックテストを元にして
その数値が良いか悪いかで、投資スタンスを決める人がいます。

やみくもに投資するよりは、バックテストの結果に基づいて
投資するというのは悪い事ではありませんし
むしろ理論的には良い方法だと思います。

しかし、バックテストを100%信用するのも問題です。

バックテストは、あくまで過去のデータに基づいて
勝ち負けを再現テストする方法です。

ちょっとしたパラメータを調整したりして
できるだけ利益が残るところを探したりしますが
これから未来も、同じ事が起こるかは何も保証されません。

もっと言えば、利益が出るかどうかさえも保証はされません。

バックテストは、あくまで一つの気持ちの問題として
支えにはなると思うのですが
バックテストの結果だけに過信すると大きな過ちを犯します。

バックテストの結果を利用するのは良いですが
きちんと、バックテストの意味合いを理解した上で活用しましょう。

2017年8月25日｜コメント

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