コンピューター高速取引の規制

香港から日本にやってきました。

機内で、シン・ゴジラをやっていたので、映画鑑賞しながら。
なかなか面白かったですね。

 
ところで、最近日本に帰ってくると
必ず1回くらいは、外国人に道を聞かれるようになりました。

それだけ日本人に外国人が増えたのが
私が日本人に見えないのかは良く分かりませんが。

 
今日は、羽田空港について電車に乗った後に
なんと4組もの人に、電車の行き先を聞かれました。

この電車は、横浜行くの？
この電車は、品川行くの？

なんか聞かれているうちに、自分の乗っている電車が
本当にあっているのか疑いたくなるくらい
みんなに聞かれたので心配になってしまいました。

まあ、無事に到着しましたが。

 
 

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■■ 投資コラム － 高速取引の規制を検討 ■■
 

コンピューターによる、株の高速取引について
規制強化の検討が始まりました。

記事を読んで知ったのですが
全体の約4割～5割くらいが、コンピュータ取引による
高速取引で成り立っているようです。

つまり、コンピュータの高速取引を排除すると
超ざっくり言えば、出来高が半減することになります。

それだけの出来高が、毎日コンピュータ取引で成り立っています。
 

確かに、板の動きなんかを見ていると
板を出したり、引っ込めたりと
機械的な動きが見られることがあります。

サヤ取りに関連するところでは
やはり裁定取引というのが、絡んでくるでしょう。

先物が動いたら、連動する日経225採用銘柄を売買する。

そんなのも機械的に組まれている仕組みです。

コンピューター売買としては、裁定取引は
結構割合が多いのではないかと、勝手に推察しています。
 
 

スイングのサヤ取りは、そんなコンピューター売買とは違って
やはり個人でもできる機械的な取引。

高速取引を必要とするような、堅いサヤという訳ではないですし
基本スイングですので、1分1秒を争うような
急ぎでトレードする必要性もありません。
 

コンピューターの高速取引されている世界は
人間の手で太刀打ちするのは、到底不可能です。

堅くとれそうな取引ほど
既にコンピューター化されてしまっているので
それを狙っても不可能というところ。
 

サヤ取りって、いいポジションを狙ってると思いませんかね？

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

■■　世界市況の様子 － ダウ平均は70ドルを超える上昇だがレンジ相場が継続 ■■
 

10月18日（火）のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　18,161ドル(+75ドル)
・S&P500　2,139.6ポイント(+13.1ポイント)
・ナスダック　5,243.8ポイント(+44.0ポイント)

18日の米国株式市場は
欧州株式市場の上昇、原油価格(WTI)の50ドル台回復を背景に上昇。
 

発表が継続している企業決算も
市場予想を上回る企業が多く
株価上昇を後押ししました。

特にゴールドマンサックスが、市場予想を上回る決算を発表し
+2.15%上昇と、ダウ平均組み入れ銘柄の上昇率2位となりました。

上昇率1位は予想を上回る決算を発表し
尚且つ業績予想を上方修正した
ユナイテッドヘルスグループの+6.9%。
 

ただし上昇したとは言え
ダウ平均はレンジ相場を形成している状態が継続中。
上値を追い続けることができる段階には、至っていません。
 

また欧州では景気がよいドイツも
DAX指数が上昇したとはいえ
レンジ相場を上に抜けられない状態が続いています。
 

欧州、米国の株式市場は上昇したものの
市場の煮詰まりを感じざるを得ません。
 

50ドル台を割れそうで割れない原油価格(WTI)が
今後の金融市場の方向の鍵を握ると考えられ
原油価格の動向に、特に注意を払う必要があると感じます。

 
 

■■　日本市況の様子 － 4営業日連続上昇も　日経平均は17,000円届かず ■■
 

10月19日（水）の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 16,998円(+35円)
・TOPIX 1,357.2ポイント(+0.6ポイント)
・東証1部出来高 15億6110万株
・同売買代金 1兆6631億円
・同値上がり1,197銘柄、値下がり624銘柄、変わらず164銘柄

19日の日本市場は日経平均が+35円と小幅高でしたが
今週に入って3連騰であり、更に4営業日連続の上昇となりました。

しかしながら、売買代金は約1.6兆円と引き続き低調。
売買代金が少ないまま＝市場のパワーがないまま
日経平均がひっそり上昇している状態となっています。
 

注目の日経平均17,000円の攻防は
前場・後場ともに17,000円超えを達成する場面があったものの
いずれも17,000円代の維持はかなわず。

終値で16,998円とわずかに17,000円を
割ることになりました。
 

尚、日経平均採用銘柄の上昇率トップは
三菱自動車の+7.85%。

日産のゴーン社長による
同社の会長就任報道が材料視された格好ですが
日本市場におけるゴーン神話の健在が再認識
された形となりました。
 

売買代金が少ない中で
日経平均の17,000円をめぐる攻防が継続しており
引き続き17,000円の攻防を注視したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 日本触媒(4114) vs 保土ケ谷化学(4112) ■■
 

19日のサヤ取りデイトレですが

売り 4114 日本触媒
買い 4112 保土ケ谷化学

を取り上げてみました。

日本触媒が上げているのですが、良く理由が分からず。
股割きペアになっているので狙い目としては面白いと思います。

相関性は、それほど高いという訳ではないので
安定度よりは、適度な値幅狙いという感じになります。

 
今日は、移動日になってしまったということもあって
寄り付きの時間に上手く立ち会えず。

結果のみのレポートとさせていただきます。

 
日本触媒が、寄り付きから下落となり
下げ幅的に、寄り付きからエントリーするか悩むところ。

結果的に言えば、チャンスがあったのは寄り付きくらいで
その後は、一気にサヤが縮小するくらい足が速くて
勇気を持って、寄り付きから行けたかどうかかと思います。

10時くらいの時点で、1%くらいのプラスと
股割き狙いの、安定したペアになったのではないかと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 2ペアマイナス決済確定 ■■
 

[9/27 寄り仕掛け ==> 10/19 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6326 クボタ 1494 1624.5 -8.73%
買 8802 菱地所 1809.5 1910.5 5.58%
損益率 -3.15% 目標値 5%
 

寄り付きにて決済しました。

結局、あまり良い場面は見られず
決済されたタイミングも、あまり良い数字ではなくて
結局、一番悪い時に決済したような感じです。

今は、ツキがないようなので、次に切り替えていきましょう。

 
 

[9/30 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1305 ダイワTOPIX 1371 1410 -2.84%
買 8304 あおぞら銀 348 341 -2.01%
損益率 -4.86% 目標値 5%
 

首の皮一枚つながっている状態が
もう1日継続となりました。

サヤの位置としては、昨日と全く変わっておらず変化なし。
これが反転の兆候なので、損切りをジラしているだけなのか。。。

 
 

[10/6 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5801 古河電 2939 2975 -1.22%
買 9433 ＫＤＤＩ 3099 3087 -0.39%
損益率 -1.61% 目標値 5%
 

ややサヤが切り返してきましたが
それでも、まだマイナス圏での動きになっています。

切り返してきても良いところにはいるので
このペアは、まだ時間もあることですし
少しは期待がもてるのかもしれません。

 

[10/14 寄り仕掛け ==> 10/19 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4021 日産化 3200 3350 -4.69%
買 9433 ＫＤＤＩ 3056 3085 0.95%
-3.74% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。

ちょっと寄り付きが良かったのか、サヤは戻っての決済。
損切りも4%を下回る数字で止まっています。

短期で損切りになってしまい、結局いいところはなかったのですが。。。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■
 

サヤ取り公開ペアは、2ペア決済しました。

マイナス確定が2ペアになりましたが
これで、またすっきりとした気がします。

損切りするときは、気分は良いものではありませんが
避けられない事態なので、できるだけ気にせずに行くことです。
 

ここ最近、候補として考えていたペアが(エントリーしないものも含み)
あまり良い結果を結んでいません。

そろそろ、良い波が来ても良い頃なのですけどね。

新しいペアも考えていきたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2085号 10月19日版]

2016年10月19日

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