日経平均とTOPIXのサヤを抜く 3つの手法

今週も始まりました。
もう今年も終わりなんですね。

メルマガを書く度に、今年も終わりなんだ～と思いますが
日常はすっかり忘れて、日々仕事をしております。

クリスマスどうするの？
年末年始をどするの？
と良く聞かれるのですが、まだ何もプランが決まってません。

子供達は、既に冬休みなので(マレーシアは冬じゃないですが)
ちょっとくらいは、何か企画したいと思ってます。

 

■■ 投資コラム － 日経平均とTOPIXのサヤを抜く 3つの手法 ■■

 

先週に続き、日経平均株価とTOPIXのサヤについて。

 

実際に、日経平均株価とTOPIXの狙い方は
いくつかの手法があります。

 

1. 現物を絡めた売買

現物を絡めてできるのは、まあ個人レベルでは無理で
証券ディーラーなどが使う手法です。

日経平均株価は、225銘柄で構成されていますので
例えば、225銘柄を全て買っておいて
TOPIX先物でヘッジするというような手法をとります。

225銘柄を買うという大胆な方法ですので
相当な資金力がないと、これは実行することはできません。

 

もっとも、日経平均株価とTOPIXのサヤは小さいので
ある程度の売買金額、ボリュームがないと
あまり利益にはなりませんので、できるだけボリュームを増やして
利益幅が小さくても、大きな金額を狙って行くというのは
日経平均株価とTOPIXの場合には必須でしょう。

 

2. ETFを使った売買

こちらは、対象的に気軽にできるものの、金額も少なめ。
はっきりいって、理論的にはできますが、あまりオススメは出来ません。

日経平均株価と連動するETFと、TOPIXに連動するETFで
サヤを取りに行くというものです。

理論的にはOKなのですが
実際には、いくつか無理がありまして
連動するといっても、ETFがぴったり同じをしていないので
どうしても、想定外のサヤの動きが出ます。

また、TOPIX連動ETFは、出来高も少なくて
ちょっと使いづらいという印象です。

理屈と実際が違うというのを、ETFを見ると思わされます。

 

3. 先物を使った売買

先物を使った売買が、最も現実的な方法です。

日経平均株価の先物とTOPIXの先物で
サヤを構成して売買していくための手法になります。

個人レベルで取り組むところでは、もっとも現実的な方法です。

 

いくつか注意点がありまして

・TOPIX先物は、出来高が少なめである
・限月があるので、月またぎは乗換が必要

というのが注意すべき点です。

場合によっては、限月乗換の時に
サヤが消えてしまう！なんてこともあり得ます。

 

レバレッジが効かせられるので
個人レベルでサヤを狙いにいくには
もっとも優れた方法だと思います。

 

今日は、日経平均株価とTOPIXのサヤを狙う
3つの方法をご紹介させていただきました。

まあ、上級編の方法ではありますが
こうした面白いサヤ取りも、サヤ取りのメリットです。

色々試して、サヤを抜いていきましょう！！

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

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■■　世界市況の様子 － 原油安懸念 株価続落の動き ■■

 

先週末のアメリカ市場は、お伝えした通りです。

ダウ平均の終値は、367ドル安の17,128ドルとなっています。
前日の17日が、253ドルの下落となっており
2日合計で、約600ドルくらいの大幅下落となっています。

 

FOMCを通過して、あく抜け感が出たかと思いきや
アジアや欧州市場の株価が軟調な事や
原油安を懸念して、売りが広がっています。

特に原油相場については、まだ安くなるという見方が強く
なかなかエネルギー関連の回復が見てきません。

OPECの生産が増加すると予想されており
さらなる原油安の動きに拍車を掛けています。

 

FOMCが通過して、重要なイベントがなくなりましたが
投資家心理は落ち込んでいます。

原油安は、アメリカ経済にも影響すると思いますので
FOMC後のアメリカ経済の動きが見えてこないと
なかなか、次の利上げも含めて、検討が難しくなります。

 

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■■　日本市況の様子 － 東芝5000億円の赤字報道 ■■

 

週明け21日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、70円安の18,916円となりました。
下げ幅が小幅にとどまっていますが、19,000円はザラ場でも付けておらす
弱い動きが継続する形になっています。

 

原油相場は安値を付け、アメリカ市場の下落が影響して
寄り付きから売りが先行しました。
一時は、300円くらいの下落となりましたが
その後の押し目買いが入り、やや戻しています。

 

個別株では、なんと言っても話題になっているのが東芝です。
週末から、リストラのニュースが出ていましたが
5000億円規模の赤字になるとの報道やリストラにより
大幅な改革が行われる模様です。

 

また、シャープについても、液晶事業を
ジャパンディスプレイに売却する話が出てきており
大企業の大幅な構造改革が動き出しそうです。

テクノロジーセクターは
時代に合わせて、小回りが利いて動けるかどうかが
企業の将来性を大きく左右する気がします。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 大阪チタニウム(5726) vs 東邦チタニウム(5727) ■■

 

21日のサヤ取りデイトレですが

売り 5726 大阪チタニウム
買い 5727 東邦チタニウム

を取り上げてみました。

東邦チタニウムが大きく下げていましたので
そこからのペアで選択しています。

相関性は高いので、リスクとしては限られます。
デイトレとしては狙い所ではないかと。

 

今日の寄りつきは、またちょっと分かりにくく
売り気配から始まっている感じなので
難しいところではあります。

ただ、東邦チタニウムの方が安めに寄り付きそうで
寄り付きからエントリーしてみました。

 

この寄りエントリーが幸いして
ややラッキーなサヤの寄り付きとなりました。

損益も、気持ちですが終始プラスを維持しましたが
期待したほどの大変動はなく・・・
小幅な利益に留まりました。

まあ、それでもプラスなので、良しとします。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤの動き こじんまり ■■

 

[12/2 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4689 ヤフー 526 506 3.80%
買 8332 横浜銀 738.4 715.7 -3.07%
損益率 0.73% 目標値 5%

損益は、ほぼ動きはありませんでした。

明日で15営業日を迎えることになりますが
ほぼ、このくらいのレンジで終わりかと思います。

何とかプラス圏で引けて欲しいです。

 

[12/3 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 3410 3355 1.61%
買 7201 日産自 1285.5 1250 -2.76%
損益率 -1.15% 目標値 5%

やや損失拡大となっています。

サヤは上下に動いていますが
天井圏での動きになってきています。

日数的に、もうあまりないので、このままだと厳しいのですが
最後に、少しでも良いトレンドのところで
決済できればと思います。

 

[12/8 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 432 418 3.24%
買 8331 千葉銀 832 826 -0.72%
損益率 2.52% 目標値 5%

こちらは、サヤはプラスになっています。
サヤチャートは、順調な動きになっていますので
良い傾向になっているのではないかと思います。

一番、トレンドがしっかりしているので
順調に少しずつ続いてくれればいいと思います。

 

[12/15 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4183 三井化学 528 524 0.76%
買 1925 ハウス 3272 3362 2.75%
損益率 3.51% 目標値 5%

少しですが、サヤ拡大となっています。

あとちょっとで決済というところなのですが
その少しが届いていません。

一気に決めないと、少しサヤがひらくかな？！という懸念もあり
早いところ決めてもらいたいというのが希望です。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、ポートフォリオとしては安定。

今週中に決済を迎えるペアもいくつかあり
年内最後の決済を迎えるというタイミングです。

クリスマスプレゼントとして、期待しておきます。

 

今年も大納会が近くなってきています。
相場の締めになり、サヤ取りとしての成果も締め。

今年も色々ありましたが、振り返りもしっかりやりたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年12月21日 ｜ コメント

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