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サヤ取りブログ

株ぅのサヤ取り株式投資情報 2008年5月15日号

やっと、暖かい気候が戻ってきました。

ここ数日の寒さで、ちょっと風邪をひいてしまったようです。

寒暖の差が激しいので、みなさまもお体にはお気をつけください。

 
今日の株式市場も堅調。14300円近くまで回復しました。

アメリカ市場が堅調なので、日本株も安定してきました。

サブプライムローン問題も、そろそろ終結が近づいてきたようです。

世界的に商品を中心としたインフレが激しくて、アメリカの利上げも

これで一旦ストップという見方が大方です。

GLOBEXは今も堅調。今晩のニューヨークも高くなるのでしょうか。

 

ポジションですが、今日もサヤが開きました。

損切りラインの3%を超えたので、明日の寄りつきで損切り決済します。

昨日、相関係数の話をしました。

サヤ取りをする上で、相関係数は知っておいた方がいいです。

相関係数とは、2つの銘柄の値動きの関連性を数値化した統計学上の指標です

-1~1の範囲の値をとって、1に近いほど相関性が高く

-1に近いと逆の相関性があるということになります。

 
サヤ取りをして銘柄を選ぶ時は、相関係数が1に近い銘柄を選びます

ただし、1に近すぎると大きなサヤは望めません

どのくらいの相関係数の銘柄を選ぶのかがひとつのポイントです

 
相関係数についての難しいお話はこちらに・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

 
中部電力は、相関係数0.8くらいのものを選んでみたのですが

結局損切りになってしまいました

今日時点では、0.55とかなり相関性が薄くなっています

 

損切りをできるだけ少なくしたいのだったら、1に近い銘柄を選ぶべきです

逆にある程度の利幅を期待するのだったら0.8~0.9くらいが適正なのかと

思います。どの数値がベストなのか、自分のスタンスに合わせて

選択すると良いと思います。

 
売り: 日経平均先物ミニ
買い: 中部電力(9502)
現在の評価損益: -4.28%
持ち越し日数: 7日目

 

株ぅの「ローリスク サヤ取り投資法」のポジションは、ブログにて公開中です。
http://www.kabuh.com?mag2/

2008年5月15日
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