バックテストの意味とは？

金曜日になりました。
今週も、あっという間に終わってしまった感じです。

月末が近いこともあって、お金の勘定ばかりしてました。

性格的には、1円単位でぴったり合わないと
気が済まない方の性格なので。

ぴったり合ったときに、アドレナリンが放出される感じです。

決算が確定できるまでは、しばらくは続くのかと思います。

 
 

■■ 投資コラム － バックテストの意味 ■■

 
できるだけ高い確度で利益をあげたいというのは
誰もが願うところです。

サヤ取りは、確率論に沿った投資手法です。

統計学上、できるだけ確度の高いところで仕掛けて
何度も繰り返し投資していけば、利益が残るという方法。

 
一般的には、このような言葉で説明ができるのですが
綺麗にこれを証明するというのは、実はかなりの至難の業です。

サヤ取りに限らずではありますが
確実に儲かることを証明するのと同じことで
現実に実現可能な方法を証明するのは難しい事なのです。

 
トレードする人は、過去のバックテストを元にして
その数値が良いか悪いかで、投資スタンスを決める人がいます。

やみくもに投資するよりは、バックテストの結果に基づいて
投資するというのは悪い事ではありませんし
むしろ理論的には良い方法だと思います。

しかし、バックテストを100%信用するのも問題です。

 
バックテストは、あくまで過去のデータに基づいて
勝ち負けを再現テストする方法です。

ちょっとしたパラメータを調整したりして
できるだけ利益が残るところを探したりしますが
これから未来も、同じ事が起こるかは何も保証されません。

もっと言えば、利益が出るかどうかさえも保証はされません。

 
バックテストは、あくまで一つの気持ちの問題として
支えにはなると思うのですが
バックテストの結果だけに過信すると大きな過ちを犯します。

 
バックテストの結果を利用するのは良いですが
きちんと、バックテストの意味合いを理解した上で活用しましょう。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － 小幅ながらも2営業日続けて3指数が下落 ■■

 
8月24日(木)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　21,783ドル(-28)
・S&P500　2,438.9ポイント(-5.0)
・ナスダック　6,271.3ポイント(-7.0)

24日は昨日に続き3指数揃っての下落
ただし昨日に比べ下落幅は小幅に留まりました。

 
トランプ大統領の、政府閉鎖よりメキシコとの
国境の壁建設優先発言が尾を引き、投資家は
積極的な買いは入れられない状態です。

また基本的には25日のジャクソンホールの
講演会待ちであり、小動きの中での
下落となりました。

 
ただし政府閉鎖を避けるための前提となる
予算案は共和党内でも意見が割れており
先行きが不透明に。

大統領と与党・共和党の首脳間でも
意思の疎通がうまくいっていない面が露呈しています。

更に10月には債務上限問題も到来するため
問題が複雑化する可能性も。

共和党が割れている中、民主党は
トランプ大統領と妥協の余地はないため
9-10月にかけての政府と議会の折衝は今後
世界的な注目を浴びることになりそうです。

 
明日は場中にジャクソンホールで
FRBイエレン議長とECBドラギ総裁の講演会があります。

両者の講演会を受け、市場がどのように
反応するか、注意深く見守りたいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 今週は全営業日で売買代金1兆円割れ ■■

 
8月25日(金)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,452円(+98)
・TOPIX 1,596.9ポイント(+4.7)
・東証1部出来高 13億4361万株
・同売買代金 1兆7138億円
・同値上がり1172銘柄、値下がり711銘柄、変わらず140銘柄

25日は日経平均で100円近い上昇を見せ
日経平均は19,300-19,400円付近で一旦下げ止まりとなりました。

 
アメリカ市場が政府閉鎖問題が浮上して
停滞の中、為替市場では昨晩から円安方向に
進み、東京時間には109円台後半にまで上昇。

 
円安の後押しを受けた株価は、特に午前中に
上昇することになりました。

ただし午後は取引開始直後に買われたものの
その後は高値付近の取引に終始し
上昇の勢いはつづきませんでした。

 
今週は売買に力強さが欠けていますが
本日の東証1部売買代金も1兆円台。

月曜から金曜の営業日が全て
売買代金が1兆円台となりました。

力強い売買がないため、株価上昇のエネルギーは
限定的と言えます。

 
本日は晩にジャクソンホールの講演会が控えており
講演会後の東京市場は28日(月)からとなります。

 
ジャクソンホールの講演会の結果を受け
月曜日の値動きがどのようになるのか
本日のアメリカ市場の値動きと合わせて
注目したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 日本製鋼所(5631) vs 日新製鋼(5413) ■■

 
25日のサヤ取りデイトレですが

売り 5631 日本製鋼所
買い 5413 日新製鋼

を取り上げてみたいと思います。

似たような名前の会社ですが、鉄鋼関連株です。

今日は、製鉄関連が割と全体的に大きく下げていて
ペア選びがやや難しかったのですが
日新製鋼を中心にして、日本製鋼所を相手にしてみました。

同業種ですが、長期的なサヤは、少しイマイチなところも。

まあ、5%くらいのサヤが1日で出ているので
短期勝負としていきたいと思います。

 
今日の寄りつきですが、ラッキーな寄り付きに。

日本製鋼所が高めに寄りついています。
そして、寄りついた直後から急落の動きに。

一方で、日新製鋼は寄りついてから、さらに上昇。

久々に、綺麗なサヤ取りの流れになりました。

 
ほぼ寄り直後でサヤが綺麗に形成されてくれて
10時くらいの時点で、2.5%くらいのプラス。

1日を通じて見た時も、ちょうど10時くらいが最大のサヤだったようで
一番ベストなタイミングで確定ができました。

久々に気持ちの良いデイトレになりました。

 
 
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■■　公開サヤ取りペア － 急拡大のサヤに新ペア ■■

 
[8/4 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9062 日通 745 747 -0.27%
買 1803 清水建 1173 1130 -3.67%
損益率 -3.93% 目標値 5%

 
今日はサヤが拡大してしまいました。

これで15営業日目になります。
思ったよりも、マイナスが大きいところまで行ってしまいましたが
来週には決済していきたいと思います。

少しでも良いところで決済されてくれたらいいのですが。

 
 

[8/9 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7762 シチズンＨＤ 826 753 8.84%
買 5202 板硝子 890 827 -7.08%
損益率 1.76% 目標値 5%

1%くらいサヤ縮小してきています。

先のペアがマイナスだったので、少しはこれで相殺。

といっても、こちらはまだ決済にはならないので
まだ、この先伸びてくれたら嬉しいのですが。

 
 

[8/18 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5020 ＪＸ 530.1 542.8 -2.40%
買 7205 日野自 1237 1252 1.21%
損益率 -1.18% 目標値 5%

 
1%くらいサヤが縮小してきています。

まだ、マイナスなので思いっきりは喜べないですが
少しは良い方向に向かいつつあります。

来週は、プラス転換に期待ですね。

 
 

[8/25 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** -0.56%
買 5*** 0.53%
利益率 -0.03% 目標値 5%

 
今日からの新規ペアになります。

かなり激しい動きをするペアを選んでみています。
ここまでのものを選ぶのは、かなり珍しく
サヤのトレンドとしては、急拡大の中での仕掛け。

リスク度としては、かなり高めのペアなのですが
動きがあるのは間違いなさそうな感じです。

とりあえず、初日は損益なしくらいの水準。
来週の動きにドキドキですね。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、新ペアを追加しました。

また、相場の動きが停滞してきてしまったので
ちょっと刺激を含めて、かなり激しいペアです。

久々に、ちょっとドキドキするようなペアになります。

 
今週末は、割とのんびりとしているので
のんびりと仕事して過ごそうかと思います。

 
 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週末をお過ごしください。

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2293号 8月25日版]

2017年8月25日

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